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1164.時系列分析の問題です。(改行できてなかったので上げ直しました・・・連投ごめんなさい。)  
名前:るるん    日付:2020年7月7日(火) 0時39分

時系列分析(移動平均過程)の問題です。
以下の問題の解き方と解答をお願いしたいです。m(_ _)m

A. MA(1) 過程
yt = μ + εt + θεt−1, εt ∼ iidN(0,σ2)
から次のような観測値が与えられたとする。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-B4EoYTSgR5TmUB3uAM3IaYArWGKTPA-wvHRPIezJQY/edit

1. ε0 = 0 とすると, ε1 と ε2 はどのように表すことができるか示せ. また, 一般に εt はどのよ うに表すことができるか示せ。

2. ε0 = 0 とした MA(1) 過程の (条件付き) 対数尤度は εt を用いてどのように表すことができ るか示せ。

3. μ = 1, θ = 0.5, ε0 = 0 として ε1,ε2,...,ε10 を求めよ。

4. μ=1,θ=0.5,ε0 =0として求めたεt を用いてσ2 の(条件付き)最尤推定量を求めよ。

よろしくお願いします!
(大学 4 年/質問者)
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